折角なので、自作ソフトはこんなやつです という記事
まず
これがメインパネルで、Tcl/Tkで作成
これは単なる操作パネルで、ソフトの実体は各種の自作コマンド(C言語で作成)と、主にawkスクリプトを駆使したshell scriptの集合になってる
shell script の集合なので、↑のような端末が常に開いてて、この部分だけみるとGUIではなくCUIになってる
C言語とawk以外にR言語も使ってて、CARはここからきている(あとCatch And Release の意味も)
メインパネルからはsystemQ(ストがC言語)とsystemR(ストがR言語)の2つのシステムが呼び出せて、
systemQだと
↑こんなパネルから、登録されたストを呼び出してバックテストが可能
例えば
R_NOW_IMP というスト
; ---------------------- _SG_IMP_ ALL d Oku(1) Oku(500) ; pOWu(99) DEF DAIBUG DEF _MAXn_ 30 ; ---------------------- YSN 600000 dnl RKK 1.5 ;2018/9/30 RKK 3 dnl SSN 6.5 SSN 6
を呼び出してバックテストしてみると
DD:j=874:307,372( 3.38%) 資金=9,104,490 損益=7,002,230 (年2,037,600 年利 22.38%)
という結果が得られる(信用倍率2倍)
ちなみに生の期待値は2.99%らしい 勝率65.71%と出てるが、たぶん利確ポイントに達したか否かで計算してるはずなので、ちょっとでも利益が出たら勝ちという計算ならもっと高いはず PFは計算してない
あ、一応手数料は一律0.3%差し引いてます
重要なのはDDと年率 それとグラフの形状 それと必要資金で、それ以外はあまり気にしない
あと注意すべきは、損益計算は
- 簿価ベース(つまり累積確定損益で含み損益は無視)
- entry時にグラフ化(つまり体感とタイムラグあり)
なので、グラフ上はDD小さいですが体感上は含みによるDDは結構あるかも
まあ、その辺は慣れるしかないかも