2018年は結構厳しい年でしたね(あと4営業日ありますが)
こういう時こそ宝の山なのでは?
上げ相場では、何をしても儲かる可能性があります
なので、2017年に見つけて、かつ運用して儲かった戦略
これは宝だ! と思っても、2018年はぼろ負けして・・・
mp16_3_0T1
メイン戦略ではありませんでしたが、2017年以前は時々ズドンはあるものの、安定して利益を上げていたので重宝していたのですが、2月の暴落でズドンでその後もダラダラと・・・・
運用停止で正解でした
とまあ、2018年にどういう戦略が生き残れたのかを探るのは非常に有用ではないかと
そうなると、過去作ったけど運用していない戦略の中に宝があるかも・・・
ということで・・・・
g_05C_9y_0T1 という戦略
T1/sj #T1notNK225 ## NG Fix(filter05c) Xp 76 DblV 0.4 a0 DblV 9 b0 DblD Heihei75{1}*Va0-Vb0 d #0.4 -9 dnl pA(-80,Dd,1) pA[1] :< Dd dnl pZd(0) pZ :< 0 d Oku(1) Oku(500000) include(./inc/g_05c9y00) Zday 4 BUG DEF _MAXn_ 5 # DEF _HEI_M_ 0 UNDEF ## NG ## ; -----Bet------------------------------- YSN 400000 RKK 8 ;--------------------------------------
バックテストすると
信用倍率2倍
DD:j=274:238,218(10.96%) 資金=2,173,100
損益=1,079,974 (年313,902 年利 14.44%)
シグナルそんなに多く出ないので年利は低いですが、DDも許容範囲で、なにしろ、2018年も安定して右肩上がり
これは実は
一粒で2度おいしいグリコ戦略という戦略で・・・・
まあ基の戦略のおまけ戦略なんですが・・・・
基の戦略
05C_9y_0T1.m4
MAIN 000 ; -----市場---------------------- T1 ; T1notNK225 ; -----filter-------------------- ;include(./inc/fix/filter05c) Fix(filter05c) Xp 75 // -----条件(変数)---------------- DblV 0.4 a0 DblV 9 b0 DblD Heihei75{0}*Va0-Vb0 d0 // include(./inc/fix/para) #0.4 9 -> 15 pAd(Dd0) // ------売買代金------------------- #d Oku(1) Oku(500000) pD(Oku(1),Oku(500000)) pOWd(100000) ; ------条件(m)-------------------- ; include(./inc/fix/05c9y00) Fix(05c9y00) ; ------条件(保持日数&個数制限)------- Zday 8 #20-10-8 #BUG DEF DAIBUG # DEF _MAXn_ 5 MAXn 5 ; ------------------------------------ ; DEF _HEI_M_ 0 UNDEF ; -----Bet------------------------------- YSN 240000 RKK 8 ;--------------------------------------
バックテスト
信用倍率2倍
DD:j=904:624,760(20.98%) 資金=2,978,200 損益=2,124,384 (年620,329 年利 20.83%)
年利20%ありますがDDが大きく、2018年ほとんど儲からず・・・
で、この戦略は今は止めています
まあ、
- 過去作ったけど運用していない戦略の中に宝が埋もれているかも
- 2018年DATAでのバックテストは宝を見つけるのに役立つかも
という記事です