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2019/4~
運用資金250万
カラクリあり

年率%の分母も(ナンチャッテ信用3階建てなら)如何様にも設定できる

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年率%をの分母はなんでしょうね?

DD%の分母については過去記事あります

supercar.hatenablog.com

まあ、一般には種とか、運用資金とかになると思うのですが・・・

しかし・・・

利確できれば、実質増えていくし・・・

損失を確定すれば、実質減っていくし・・・・

種150万で始めて、2億にしました

ってよくある広告ですが・・・

まあ、それが事実だとして・・・

現在その2億で運用してるとして・・・

年率%の分母は?

150万を分母にすると、すごい年率になります・・・

なので、ある程度えいやで年初に決めることになりそうです

まあ普通

年初に決める年率の分母<年初の使える金融資産

であればなんでもいいかと・・・

不等式逆だとおかしいですし・・・・

トレードで損失が嵩んで不等式が逆になったら、入金してつぎ足す・・

とりあえず、ややこしいので入金つぎ足しはなしで考えます

以下ちょっと話の方向が脱線気味ですが・・・

例えば・・・・

  • 年初使える金融資産は1500万程度で
  • 年率%の分母を1000万に設定

で、1000万で運用していって・・・

ある時、1000万で足が出て、シグナル出てるのにentryできない事態が・・・

でも使える金融資産には余裕があって・・・

  1. ルールを守ってentryしない
  2. 余裕はあるのでentryする

選択肢は以上2つ・・・

とにかくルールを守るのがシストレだとすると1を選択するのが正しい?

うまくは書けませんが・・・・

一昨年秋から昨年春にiTradeを運用する機会がありました

当然、資金設計はしっかり設定できますので、選択肢は1になります

iTradeでなくてもイザナミでも(使ったことないですが)そうなると思います

自作システムの資金設定は簡易的なもので2の選択もできます

昨年2月の暴落時はiTradeと自作システム両方運用していて

  • 1を選択したiTradeはリバウンド少なくぼろ負け
  • 完全ではないものの2を選択できた自作システムでは負けたけどある程度のリバウンドはあった

と、資金設定がいい加減で、2の選択ができた自作システムの方が生き残る形になりました

iTradeの資金設定でもうまくやれば乗り切れたのかもしれませんが、今となっては確認できません(¥15000/月費用が掛かる)

ちょっと話が脱線しましたが、正解は2だと思うのです

2008年の大暴落を別にすれば、暴落時は2を選択する(もっとも維持率とか気を付けなければいけませんが)方が利益を上げられる 最悪でも被害を圧縮できます

もっとも暴落に買い向かうのは怖いですが・・・

で、話をもどしますが・・・・

年初に決める年率の分母<年初の使える金融資産

で、例えば

  • 年初使える金融資産は1500万程度で
  • 年率%の分母を1000万に設定

で、1000万で運用していって・・・

1000万超えても、2を選択するとして、その年の年率%の分母をどうするか?

年の途中で変わると年率計算がおかしくなりますし・・・

例えば、6月まで年率20%ペースできていて、7月に暴落があって、設定を超えてトレードして、その超えた部分も分母に組み込んじゃうと・・・

7月以降は(特に成績が落ちたわけではないのに)年率15%ペースになって嫌な気分に

であれば、年率の分母は何があっても*1年初の設定から変えないというのが普通になるかと・・・

でそうなると今度は信用倍率がおかしくなって・・・・

はあ、何が書きたいのかわかりにくくなってますね? たぶんw

要は「ナンチャッテ信用3階建て」なんで馬鹿なこと書いてるな

supercar.hatenablog.com

と思われるかもしれないですが、結構重要でして・・・

安定して儲かっているトレーダーもやってるようだと最近気づきました*2

私のブログでは種というか運用資金を掲載していませんし、年率も書いていません

まあ、バックテストでは目安になるよう算出してはいます

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信用倍率2倍
DD:j=929:945,637( 3.40%) 資金=27,792,102
損益=40,206,586 (年11,767,781 年利 42.34%)
現在運用している戦略の合算のバックテストです

信用倍率2倍で、通常時は500万もあれば、運用できそうです

ただ、暴落時など資金必要な場合は2800万必要なので、2300万は借りて資金調達しないと・・・・

で、自分からお金借りるのが、ナンチャッテ信用3階建て、という・・・

実質の信用倍率は2倍じゃなくて12倍くらいになりますか・・・

あくまで自分から借りるわけで・・・・

他所で借りると失敗すると破産ですw 樹海行きとか電車がとまるとかw

長文で何書いているかわかりにくいでしょうけど 結構重要です

ということで、私の年率の分母は500万で、ナンチャッテ信用3階建て、という手法で実質の信用倍率は12倍くらい・・・

そうするとですね・・・

今年ここまで220万利益出てますが・・・

220/500=44%

2月の上旬でもう44%達成です 何しろ信用倍率設定12倍くらいなので・・・

となっちゃうわけです

%の分母は結構曲者です(騙されないように・・・)

 

*1:流石に大損して種が大きく溶ければ別ですが

*2:もっともナンチャッテ信用3階建てなんて単語は使いませんし詳しく説明してもいませんが

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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