AsCMavと名付けた戦略がコロナショックでもうまく機能していた
と記事書いたんですけど・・・・
これは東証一部以外に仕掛ける戦略でした
AsCMavには東証一部だけに仕掛けるやつもあって
I 16 AsCMav_0T1 10 20 0 15 I I 17 AsCMav_0CT1 10 20 0 15 I
の2つのバックテストを実施
まずAsCMav_0T1
AsCMavの特徴で暴落には巻き込まれるので常時運用は×
ピークホールドで運用停止し、ヒステリシス
AsCMav_0CT1
大きく戻してはいるけど、その前のDDが半端ない
ちなみに東証一部以外の AsCMav_0Cだと
なのでちょっと差がある
まあ、既に次回の暴落時にしか参考にならないけど・・・