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悪を告発し危険な目に遭い撤退中のブログ

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気持ちが戻らないので撤退します。。。

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2019/4~
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カラクリあり

ピークホールド&ヒステリシスのバックテスト確認

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ほぼ自分用の記事なので詳しくは書きませんが・・・・

ある戦略(ストラテジー)のパラメタをちょっとだけ変えて2つの戦略として・・

あるメタルールに従ってどっちかを運用する戦術をピークホールド&ヒステリシスと勝手に名付けています

まあ、実際は怖くてコロナショックでは使えてないんですけど・・・

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14-15

これはかなりうまく行ってます(東証1部以外) 実施すればよかった・・・・

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16-17

これはコロナショックでのDDが酷すぎます 東証1部は怖いですね

ここまではAsCMavという戦略です

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3-18

これもコロナショックのDDが酷いしあまりうまく行ってないです 東証1部

追記)これは0―の方のパラメタを弄ってました

弄る前だと↓ まあ運用停止かな・・・

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3-18


追記終わり)

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10-12

これはコロナショックのDD酷いですが、ピークホールド&ヒステリシス自体は割とうまく行ってるかもしれませんね

これは東証1部以外です

大きくわけて3つ

  • 東証1部以外に仕掛ける
  • 東証1部に仕掛ける
  • 全銘柄に仕掛ける

の戦略を作ってますが、どうも東証1部に仕掛けるやつはうまく行かないです

まあ今のところ押し目買いが好調なのでシグナル出てもパスしてますが・・・・

いつまでも押し目買いの好調が続くわけはないので、おいおい考えないといけないのですが・・・・

今ちょっとやる気が出ないw

あ、これら全部寄成戦略です

寄成は難しいですが、指値戦略がうまく行かない時もあります

今は指値はあまり刺さらない感じです

 

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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