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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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 自分用メモ
特に何も・・・

戦略トリアージについて

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暴落後のリバウンドもひと段落したと思うので、現時点での結果から戦略のトリアージを行います

今回、最大瞬間風速で-450万のDD*1を食らってメンタルが死にました

自作システムの方は複数ストトータルのグラフ化の機能は(まだ)ないし、DDの数字を計算する機能もないので厳密にバックテストでのDDを把握できてないんですが、個々のストのバックテストグラフを見て、スト単体で-80万、複数スト、トータルで-150万、くらいの気持ちでいました

これに加えて、iTRADEもあり、こちらはバックテストでDDをきちんと把握してるんですが、複数ストにリスク分散してるので、すべてトータル-200万くらいは覚悟してたんですが

supercar.hatenablog.com

ということで・・・・

まあ、確定損益でみて含み損益は無視するというやり方もあるんですが、iTRADEの方は確定損益でも大きなDD中で・・・・

とにかく、自作シストレのバックテストグラフ貼っていきます

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まず、かつてのメインスト05Cの一部

どこが暴落ですか? という感じのグラフです

今回の暴落は05Cというストに対しては浅すぎて、ちょっとだけシグナルが出てトントン程度になっています

過去の暴落にも強いので、今後も運用しますが、ちょっと改善はしたいので、いろいろ手を入れていきます

05Cはこのグラフの奴以外にバリエーションがあるんですが、今、システムを改造して、条件のORを組み込めるようになったので、複数ストを1つに纏めていこうと思います

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次に現在のメインストのmp16_2の一部↑(東証1部以外に仕掛ける)ですが・・・・

戻し切れてませんが、一応リバウンドはありますし、今後もメインストとして運用継続します

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次は同じくmp16_2の一部↑(東証1部のみに仕掛ける)

2回目のズドンでしかも戻ってません 改良の方法はあるとは思いますがトリアージで退場させます

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mp16_2の派生スト↑

暴落後は乱高下・・・

期待値が大きいので心惹かれるストなんですが、過去の大きな利益はガーラを2回引いているためもあるので、たまたまなのかもしれません

トリアージで退場させます

あと、05CNewというのがあるんですが、保持期間が長いので、今回の暴落をバックテストで検証できるのはもう少しあとになります

もともと利益率はそんなに高くなく、資金を遊ばせているよりはいいか、という感じだったので、トリアージで退場予定ですが、しばらくは様子見で運用するかも・・・

それと、iTRADEの方ですが・・・

今回、iTRADEの方だけは暴落中もルール通り運用させました

しかし、結局多少のリバウンドが取れただけで、まだ大きなDDのままです

このまま運用すれば、いずれDDは解消するとは思っていますが、戦略の組み方に疑問もあるので、トリアージで退場予定です

今回の暴落は規模としては大して大きくはないのかもしれませんが、自分の戦略は大きな被害を受けました

資金的には余裕はありますが、メンタルはかなりやられました

退場はしませんが、今後のことを考えて以上のようなトリアージを実施します

 

*1:+40万程度ははライツ新株で戻ってくると分かってましたが

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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