バックテストからは離れるとしましたが、やはり気になるので、エクセルを使ってグラフ化
但し、逆張リスト05c君の一部、Cパートのコードネーム6_05cyだけのやつです
1シグナル100万買ったときの累積利益のグラフで、ドローダウン期間は水色で、それ以外は黄土色になっています。
比較のために、日経平均(最初に1000万買ったとしての利益)もグラフ化
実際は、最近1シグナル20万程度しか買っていない(リスク管理と他のパートもあるので)ので、このグラフの1/5くらいになっているのですが、、、
余計なことしないで、このストに絞って1シグナル100万買っておけばよかったのか、、、(1週間手仕舞いした際の取りこぼしもあるし、、、)
しかし、気になる点もあって、
<---A---->のアベノミクス第1弾の部分、長期にわたってほとんど利益なし
しかし、ADマトリクスでみると結構期待値出てたんだけど、、、、
つまりはフィルタで抑制されていたのか、、、、
いろいろ検証するけど、いつも煮え切らない感じが残る(なんかBugかもしれないし)
ちなみに最近CパートのBugを修正しましたが、バックテストを見る限り、Bugを直したことで、少し期待値が下がったような、、、
まあ、何となくそんな感じもしていましたが、やはりbugは直しておかないと
(bugは分割があった場合、あるパラメタの計算を間違ってしまうというもので、ADマトリックスのバブル分析ではその間違いのせいで期待値の高い方向にいってしまうというもの)
まあ、いいかげんな感じもしますが、、、とりあえず続投ということで