ちょろっとだけでも統計学をかじると相関係数なるものが出てくる
計算方法は覚えなくてもR言語を学べば割と簡単に計算できる(多分エクセルでもできる)
なので、計算方法は覚えてない
内容は、せいぜい2変数間の関係を1係数で表した程度(要は単に次数が1次)のもののようなんだけど、結構利用価値が高い感じ
トレードの聖杯探しは、結局のところ、、、
いろんな過去と未来(要は損益)との相関係数rを求め
- r>0 正の相関 過去を大きくすれば未来も大きい
- r<0 負の相関 過去を小さくすれば未来は大きい
ということになる
なるべき強い相関の方が効果あるので|r|(rの絶対値)が大きいものを探すのが聖杯探しだと思うのだけど、、、、
なかなか見つからないし、見つかっても期間限定だったりするわけで、、、
で、あることが気になってて相関係数を求めてみたことがあります
まったくの伏字ですが、、、
「△△ということは☆☆ということなので、途中含み損になっても気にせずバカになって買え」みたいなことが書かれていて
で、△△と期待値の相関係数を求めたら(絶対値が大きければ信じる)
わずか0.2程度でしたw
「なんだ大したことないな 大損するところだった」
とガッカリしてたんですが、なんかちょっとひっかかって
「何か工夫すると相関係数が上がるかな」とかいろいろ考えていたんです
そこに
2変数の相関が小さくなる(|r|が小さくなる)ほど、〇〇への〇〇は顕著になる
って(追記:相関が小さいって表現より相関が弱いの方がいい?) まさに
目から鱗!
なんかすごくないですか、相関が大きくても小さくても(追記:強くても弱くても)利用できる手法があるということですよ これは
これで恐怖が1つ薄らぎました
ってわけなんです
もっとも、相関係数がプラスからマイナスに切り替わるようなことが頻繁におこるとまずいですがね(追記:あとp値もみないといけないらしい)
でも、ひとつの知識でここまで世界が変わるとははやり統計学恐るべしって感じです
問題はどう具現化するかってことですけね
少なくとも長期の資産曲線の呪縛からは免れそうです
そんなのシストレじゃない!
って言われるかもしれませんが、恐怖に打ち勝つ術を身に着ける方が重要です
なんてな