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2019/4~
運用資金250万
カラクリあり

暴落が過ぎたあとに暴落対策しても遅いし、しない方がいいかもしれない

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2/25に全部ぶん投げてシストレを停止しました

supercar.hatenablog.com

 2/25時点のgr125255チェック

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20200225/20200225185655.png

25日線(黒)が-20で一旦反発するも再び・・・・

平時の暴落判定は25日線(黒)が-20という何となくの基準があったのですが、今回のコロナはやばいんじゃないか? との裁量判断、いや単に怖くなっただけですけね

いずれにせよこの判断は正しかったわけで、ここでぶん投げたおかげで大きな被弾を免れました

 で、いろいろ裁量でやって迎えた3/19

supercar.hatenablog.com

 gr125255チェックで

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20200319/20200319185942.png

25日線(黒)が-50を下回ります

この水準はリーマンショック以来です

東日本大震災の時も凄かったですが、-50に僅かに届かなかったです

この時に、ルールはそのままでシストレ再開していれば大儲けしてたことがバックテストで分かっています

暴落に強いと思っていた3つの戦略をまとめたバックテスト結果

f:id:sucar:20200426075858p:plain

コロナ暴落で1600万くらいの確定損を食らってますが・・・

大底からは+500万くらい利益出てます

まあ、とにかくシストレ再開しておけば、+200万くらいは利益あったでしょう

とにかく、この3つの戦略(CSN_1C CSN_1A CSN_1S )は

  • 2018/2の暴落 横軸460くらい
  • 2019/10の暴落 横軸640くらい
  • 2019/12の暴落 横軸680くらい

では利益上げていますが、今回のコロナショックでは破産クラスの被弾です

その被弾を食らわなかったのは

  • メンタル弱くてチキンだった
  • 戦略を本当の意味で信用してない(自作ですが)
  • 胸騒ぎがしたw

のおかげです

まあ、それはさておき・・・・

おぞましいバックテスト結果ではありますが、gr125255チェックで3/19にルールそのままでシストレ再開しておれば・・・

と思うわけでありますorz

バックテストで戦略を改善する場合、どうしてもこの大きな下にズドンを軽減させようとするので、結果として暴落からの反発はとれないことになります

なので・・・

暴落が過ぎたあとに暴落対策しても遅いし、しない方がいいかもしれない

というのが今のところの結論です

かといって

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20200424/20200424192625.png

ここまで正常に戻ってしまった今現在、そのままシストレ再開した方がいいのか? はよくわからないですねw

まあ次の暴落がこないと上に上げた3つ戦略はほとんどシグナルでませんし・・・

やはり裁量を組み合わせて恐る恐るやってくしかないかも・・・・

バックテストはもうちょっとやってみますが・・・

来週どうするか? はまだ未定です

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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