引き続いて逆張り戦略バックテストその２
4 R_NOW_IMP
重なって見にくいので資産増減だけ抜き出して
信用倍率3倍
DD:j=920:2,015,104(31.66%) 資金=6,364,705
損益=3,458,846 (年1,012,345 年利 15.91%)
コロナDD半端ないがその後急上昇でチャラ
退場は免れている
更にこれまで運用してなかったやつを2つ纏めて
21 R_NOW_IMP8_13
重なって見にくいので資産増減だけ抜き出して
たまたまかもしれないけどコロナバブルでの伸びが素晴らしい
信用倍率3倍
DD:j=922:1,608,669(33.73%) 資金=4,769,232
損益=3,457,471 (年1,011,942 年利 21.22%)
ちなみにこの2つは逆張り暫定〇号と投げやりな名前になってる戦略で、ネット上の情報から作ったやつです
ネット上の情報と言っても細かにパラメタをどうするとかはわからなくて
って情報です
ただ、自分の工夫もあってある統計処理でシグナル出してるのでR言語じゃないとプログラムできない（pythonでもできるとは思うけど とにかくC言語だとしんどい）
と・・・・
ここまでは
- DDはあるけど
- 最終的に儲かっているので
- そのまま運用予定
- 若しくは
- 退場決定か
- パラメタ変更で対処済み
のやつです
で、まだ、退場させるか？ パラメタ変更どうするか？ 未決定やつがいくつか・・・
とにかく・・・
単にマザーズ指数を握りしめていただけで儲けは出てるので、コロナショックで撃沈し浮上できてない戦略は駄目ぽなわけで・・・・
ではそんな駄目ぽなやつから・・・
８ 05C_OR_0NF
重なって見にくいので資産増減だけ抜き出して
信用倍率3倍
DD:j=920:1,586,625(43.03%) 資金=3,687,133
損益=2,149,565 (年629,140 年利 17.06%)
かなり戻してはいるんだけど・・・・
先に書いたようにマザーズ指数に負けてるわけで・・・
ただ退場にはせず、いろいろ弄ってみる価値はありそう
名前からわかるとおり、これは完全オリジナルの05Cという寄成戦略のあるフィルターを外して指値戦略にしたもの
寄成戦略が戻しているのに指値戦略は戻し切れていないという・・・
これはちょっとアイディアあるのでもうちょっと考えてみたい
次は
追記）↓の10 と18のセットは間違い
10 05C9y0_NotT1
18 05C_9y_0CKT1
これはピークホールド＆ヒステリシスという戦術を使おうとして２つあるんだけど・・・
今一つうまく行っていない
昨日entryしたけど明後日以降どうするか？ まだ決めていない
とここまでが逆張り（押し目買いを含む）戦略で東証1部以外または全銘柄にしかけるやつ（押し目買いで1個東証一部に仕掛けるやつあり）
あと、東証1部に仕掛けるやつがいくつか残ってるけどあまりよくはない
私にはなぜか東証1部に仕掛けるやつは難しい・・・
ちなみに1000日データでバックテストやってますが処理は
- 45秒程度（初回株データ構築からやる場合）
- 15秒程度（2回目以降株データバイナリダンプを読み込む場合）
と速いです（SSDではなくHDD）
記事書きながらバックテストしてますが負担にはなりません
追記）↓の3 と12のセットは間違い
追記）
折角なので東証1部に仕掛けるやつも
3 05C_9y_0T1（パラメタ変更済
3 05C_9y_0T1（パラメタオリジナル
12 05C9y0CNotT1
1―のパラメタオリジナルは酷いDD
12―のヒステリシス用のやつが唯一使えるかも
次に
6 05C_9y_0NFT1
酷い・・・
東証1部は難しい・・・
追記） 10 12 , 3 18 がセットだった
