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SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

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53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

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新システム改めシステムR

非常事態(いつものことですが)

なぜか、protraでデータの更新ができません そのため、システムR上で運用している「逆張り暫定〇号」が稼働できません データ取ってくるHP上ではちゃんとデータあるんですけど・・・ 今のところprotraはデータ取得&蓄積にだけ使用してるんですが、ちょっと…

逆張り暫定5号投入

やけくそで逆張り暫定5号も投入 #暫定5号#200日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h200<-hei200(s)ans<-tapply(s$h200,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M5200s5m(sp0m)+5*s200m(sp0m)<(-10) &#h200<ans0[j+1]&h200< (-25)&dai>100000000& TRUE ) #ソートして</ans0[j+1]&h200<>…

逆張り暫定4号投入

更に調子に乗って、逆張り暫定4号も投入 ※注意は手仕舞いが4日後であること #暫定4号#15日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h15<-hei15(s)ans<-tapply(s$h15,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M515s5m(sp0m)+5*s15m(sp0m)<(10) &…

逆張り暫定3号投入

調子に乗ってw逆張り暫定3号も投入 #暫定3号#125日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h125<-hei125(s)ans<-tapply(s$h125,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M5125s5m(sp0m)+5*s125m(sp0m)<10 &#h125<ans0[j+1]&h125< (-25)&dai>100000000& TRUE ) #ソートして</ans0[j+1]&h125<>…

逆張り暫定2号投入

逆張り暫定1号のルール(R言語ソース)を適当に弄ってみたら、結構いい結果が返ってきたので 早速来週より投入 #暫定2号#75日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h75<-hei75(s)ans<-tapply(s$h75,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#…

逆張り暫定1号

このところ好調の逆張り暫定1号ですが、たまにはバックテストでの確認を 新システムで稼働させているので、R言語環境でこんなグラフになります ここ1ヵ月くらい、微益を積み上げており、好調のようです 縦軸は厳密ではないですが、あるポジションサイズをと…

猿ダーツ検証コマンド作成

猿ダーツの検証をしてますが、簡単に1コマンドでできるように専用コマンド(=R言語関数)を作成 これから強引にストラテジー(ルール)を作成 rule6とする 指値同値問題が起きた際の約定確率がわからないため、仮に約定確率0%でも利益が出ているバックテス…

大数の法則⇒無作為抽出⇒猿ダーツ

唐突に こんな記事書いたんですが、今回やらかしたバグと関係がありまして、、 まあ、大数の法則の説明は特にしません でもまあ、確率論(なんちゃってかもしれませんが)で武装して、期待値がどうとか言ってシストレやってるからには 「一応大数の法則って…

意外にシンプルな戦略の方がうまくいく?

R言語環境でいろいろ遊んでますが ある単純なストラテジー ↑現在 ↑2008年 やはり下落暴落相場に強そうだ 他の年はまだ見てないけど、これでうまく行くならかなり楽なんだが ちょっと気になる点はあるけど、、、、 4月中に何とかものにしたいけど、さてどうな…

バグはあったのですが、、、

即席ストラテジー ですが、、、、 実はバグが見つかりました デバッグで、途中データを表示させたところ、全然意図した動作をしていないことが判明w しかし、、、、 バックテストの結果は正しいと思われ、自分が意図したルールになっていないが、バグでそう…

即席ストラテジー緊急投入(無謀?)

簡単な検証の結果、下落(暴落)相場に強いかもしれないので、 折角なので、きちんとルール化して明日から市場へ投入してみることに バックテストではDDは大きいものの一応右肩上がりで期待値もそこそこある 5日間保持なので資金拘束がちょっときついが、、…

折角なので、、、

ひとつ前の記事 折角なので2008年からずっと調べてみた ↑2008年 ↑2009年 凄く好調! ↑2010年 駄目 手数料負け ↑2011年 good! ↑2012年 まあまあ ↑2013年 凄くいい! ↑2014年 悪くない ↑2015年 約定率落ちたけど悪くはない ↑現在(2015年と2/3は重なるけど) …

下落(暴落)相場に強いストラテジー?

今日も朝からR言語ソースと格闘して、entry後5日目まで見られるようにした セットUPとしては逆張りでも順張りでもない変な(でも単純な)ルールなんだけど かなり期待値が高い 資産曲線を見てみると 横軸に日付がないからわかりにくいけど、昨年の8月の暴落…

新システム検証ソフト拡張中

折角の休日を有効に使おうと朝からR言語ソースと格闘して(疲れた)新システム検証ソフト拡張中 まだ中途半端な部分はあるけど、何とか動いてはいる entry後4日まで見られるように拡張 日足データ内で利確も損切も引っかかった時の処理を拡張 主にこの2点が…

困ったらサイコロ有りのバックテスト

損切も利確も浅い場合日足データの中で両方引っかかり判断不能になる問題について、そういう事態になったらサイコロで決める(プログラム的には乱数で決める)バックテストができるようにシステムに手を入れているところ(R言語ソースと格闘) 正直わけのわ…

やはり日足データ検証の限界か?

過去記事 ですが、やはりバグあったようです とはいえ、全然ダメというわけではなくて、、、、 結局のところ、日足内で損切にも利確にも両方引っかかった場合、どっちを優先すればいいか不明 という問題 オプション設定で損切優先or利確優先を選べるようにし…

安定した寄成ルールか?

相変わらず、R言語環境でいろいろ遊んでいますが、、、 期待値低いけど、割と安定している条件が見つかる >r(2) ルール2を適用 > gr(p,md=2,x=0,sng=1.8,rkk=4,opsr=1,opx=0,opsn=0,oprk=0) x=0 なので寄成買い sng=1.8 -1.8%で損切 rkk=4 4%で利確 早めの…

損切&利確対応箱ひげ図

データを正しくプロットするのが箱ひげ図なので、データを加工しちゃったらいけないのだけど、トレード実行の手助けになれば、それも有りかな? とも思うので、箱ひげ図にパラメタを追加して、損切&利確を設定した場合も表示できるように改造 まず、損切も…

考えてみたら始値は損切できない

損切を評価すべく、いろいろR言語ソースと格闘してるが、いろいろ面倒(というか根本的に解決できないものもある) 考えてみたら始値は損切できない プログラム上で、順次損切に引っかかるか?調べて、引っかかったらそれ以降を損切設定価格と置き換える(と…

entry前後平均値plot

折角なので、箱ひげ図じゃなく、単に平均値のplotもできるようにした ちなみに箱ひげ図の箱の真ん中の太い線は平均値ではなく中央値です まず近々250日データ↓ 次に2008年↓ ついでに2011年(大震災で暴落があった)↓ 2011年はかなりいい! ついでに2011年の…

entry前後推移箱ひげ図(多分最終バージョン)

先日より記事にしている箱ひげ図は entry前後の推移を箱ひげ図で表しているのですが、ほぼ最終バージョンになったのでちょっと紹介 折角なので、稼働しているところをスクショで、、、 グラフの横にコンソールウィンドウが見えているので、そこで操作します…

箱ひげ図2

ちょっと改良 ちなみに2008年のデータにルール2を適用 横軸の見方 数字:相対日付 0は前日 1が当日 前々々日から翌々日まで アルファベット:h 始値 o 終値 y 安値 t 高値 縦軸の見方 当日始値で成買いした時の上昇率% 2008年でも割とうまく底値を捉えてい…

箱ひげ図

今日もちょろっとR言語ソースと格闘 箱ひげ図なるものを描かせてみた 新システムのルール2のここ2年間の何かを表した箱ひげ図 これを見る限り、成買いでもそこそこ利益でそうな感じ ちなみに赤線が3%利益線 追記) 2008年での結果 思ったほど悪くないような…

所謂バックテストでの資産曲線のようなもの

11時間前に という記事を書いておきながら、簡易的なグラフならR言語で数行ソース書けばでグラフ化できるはずだと思い直し、過去書いたソースを探してみたところ、ちょうどいいのが見つかって、それをアレンジして組み込んだところ、一応こんな出力は得られ…

新システムbMb/a戦略の検証出力

新システムでbMb/a戦略を立ち上げてます その検証結果ですが、資産曲線とかグラフ化せず、数値のままエクセルに以下の感じで纏めることにしました その前に、ストラテジーの名前ですが、特に付けずに bMb/a戦略のルール0~4とだけ呼ぶことにします まずは近…

新システムバグ修正 その結果、、、

新システムのバグは何とか修正できた それでストラテジーの検証(簡易的なもの)を再度実行したところ、、、 3つあったルールのうち、2つは駄目で、1つは何とか生き残った でも期待値がだいぶさがったので、パラメタの再調整を試みる まあ、何とか「運用し…

新システムにバグ発見 緊急停止

新システム弄っててバグと思われるプログラムミスを発見 なので緊急停止 トホホ 利益出たからまあいいけど、、、

新システムについて

3日前から新システムを稼働させています まあ、とりあえず買いシグナルが出せるだけですが、、、、 それでも悩んでいた[複数のストラテジー(ルール)を稼働できるようにする」を解決できたのは大きい abenomix.hatenablog.com 何がどうなっているのか? 見…

寄成vs指値

今日は新旧システム双方で買いシグナルの出たある銘柄を 旧システム⇒寄成 新システム⇒指値(正確にはカブドットコムの±指値) と異なる2つのentry条件で挑みました まず寄成は当然約定します 指値は約定する場合もあれば、しない場合もありますが、今回は約…

新システム解析テストプログラム出力

まだまだテストプログラム状態ですが、新システムの出力(を強引にエクセルに貼り付けたもの)を紹介 上部のモザイク入れた部分がストラテジー(セットアップ部分) R言語の文法で直接書き下しているが非常に単純 bパラメタ fパラメタ MxNo. の3つしかな…

寄成からの卒業に向けて

ここまで、ずっとentryは寄成としてました その一番の理由は、自作ソフトの検証機能が寄成entryにしか対応していなかったからです そこには という重大な障害があるので、仕方ない部分もあります しかしながら、情報欠落は受け入れて、代用データで何とかす…

平均への回帰(6)

謹賀新年! 賀正! 新年最初の記事は相変わらず平均への回帰w 昨年最後の記事は MxNo.の分布をポテンシャルに見立てて、量子力学的にパラメタ値がどう動くか、実際の株価データからヒストグラム書かせて調べてみた話です MxNo.の場合は平均値へは回帰しませ…

地合とMxNo.分布の関係

C言語ソースと格闘して任意期間のM525No.の分布を描かせるようにした(使い勝手いまいちなので、もうちょっと改良したいけど) 930日前から870日前、日付で書くと 2012/3/13-6/12だと 地合は凄い下げ相場でバランス崩れていますが、基本的な分布の形には変わ…

m番号改めMxNo.

新システムで独自パラメタのm番号の分布を描かせるようになりましたが、m番号について、いろいろ拡張したり変更したりしてます このままではぐちゃぐちゃになるので、 m番号改めMxNo.という表記に変更します(なんのことかわからないと思いますが) これまで…

新システムでm番号ヒストグラム

新システム一部が動くようになりつつあります 今日は簡単なR言語ソース書いて、新システムでm番号のヒストグラム書かせてみました バッチリですv ちなみに、ここでのm番号は旧システムのm番号を÷2してます また、新システムではちょっと工夫して、m番号を拡…

Protraデータ活用への移行準備中(新システム)

押し詰まった今年最後の日曜日にせっせとシステム開発に勤しむ これまでの旧システムは 日付ごとにcsvファイルがあり、中に銘柄ごとのデータがある 例えば1000日分のデータなら1000個のファイルにアクセス 新システムは 銘柄ごとにcsvファイルがあり、中に日…

とりあえず株価データを配列に

週末ですが、明日は仕事 ですが、ちょっと頑張ってC言語と格闘中 abenomix.hatenablog.com 新システムのほんの第一歩、株価データを読んで配列に格納する部分だけw まだ、何にもできないけど、まあぼちぼちと いきなりシグナル出したり、バックテストできる…

Protraデータの利用への移行(新システム)

新システムではProtraデータを利用しようと思っているんだけど、、、 とりあえず、昨日までにC言語でデータを読み込む簡単なプログラムを作成できたので、あとはこれを発展させていけばいいのだが、流石に平日の夜にC言語ソースと格闘する気にはならない と…

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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