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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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53歳限界プログラマの憂鬱
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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

逆張り暫定〇号

逆張り暫定〇号テスト投入

systemRのストラテジーシグナルをsystemQにimportできるようにしたので、 _SG_IMP_ ALL d Oku(1) Oku(500) DEF _MAXn_ 5 たった3行の簡単なストラテジーを作成して(シグナルはsystemRのストラテジーを全部importする) 過去3年分バックテストすると 約定率:…

systemRからsystemQへのシグナルexport&importができるようになった!

自作システムの話なんでチラシの裏にでも書けばいい記事なんですが・・・ systemRからsystemQへのシグナルexport&importができるようになった! いや、これ結構感動もの 左上のcsvエディタの中身がストラテジーなんだけど、 _SG_IMP_ 9 って書いとけば、sys…

ひょっとしたら宝の山か?

現在の自作システムの操作パネル systemQ2というのが、C言語で実装したシステムで現在稼働させているのですが・・ 昨年320万くらいもうかったありがたいシステムです これとは別にsystemR1というのがあって、これはC言語で実装した前処理部分のあとにR言語で…

逆張り暫定〇号の成績

まあ、簡単にシステムRで運用中の「逆張り暫定〇号」の成績を超簡単にまとめてみます まあストラテジーの名前からして投げやりなんですが、成績纏めも投げやりな感じでw 運用期間:2016/5/2~2016/8/15 トータル投入金額:¥9,925,800 確定損益:¥3,800 期待…

逆張り暫定5号投入

やけくそで逆張り暫定5号も投入 #暫定5号#200日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h200<-hei200(s)ans<-tapply(s$h200,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M5200s5m(sp0m)+5*s200m(sp0m)<(-10) &#h200<ans0[j+1]&h200< (-25)&dai>100000000& TRUE ) #ソートして</ans0[j+1]&h200<>…

逆張り暫定4号投入

更に調子に乗って、逆張り暫定4号も投入 ※注意は手仕舞いが4日後であること #暫定4号#15日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h15<-hei15(s)ans<-tapply(s$h15,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M515s5m(sp0m)+5*s15m(sp0m)<(10) &…

逆張り暫定3号投入

調子に乗ってw逆張り暫定3号も投入 #暫定3号#125日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h125<-hei125(s)ans<-tapply(s$h125,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M5125s5m(sp0m)+5*s125m(sp0m)<10 &#h125<ans0[j+1]&h125< (-25)&dai>100000000& TRUE ) #ソートして</ans0[j+1]&h125<>…

逆張り暫定2号投入

逆張り暫定1号のルール(R言語ソース)を適当に弄ってみたら、結構いい結果が返ってきたので 早速来週より投入 #暫定2号#75日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h75<-hei75(s)ans<-tapply(s$h75,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#…

逆張り暫定1号

このところ好調の逆張り暫定1号ですが、たまにはバックテストでの確認を 新システムで稼働させているので、R言語環境でこんなグラフになります ここ1ヵ月くらい、微益を積み上げており、好調のようです 縦軸は厳密ではないですが、あるポジションサイズをと…

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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