SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

Sort Uniq (percentile) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ
にほんブログ村 株ブログ 株 スイングへ
にほんブログ村 株ブログ シニア投資家へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります
(カテゴリ戻しました)

怪しいブログwatch

 
 悪徳商法へ誘う怪しいブログに関する警鐘記事あり
 カテゴリ「怪しいブログ」を見てください
 

逆張り暫定〇号

SU/CAR-ST-APplication-cellsはこんなソフト

折角なので、自作ソフトはこんなやつです という記事 まず これがメインパネルで、Tcl/Tkで作成 これは単なる操作パネルで、ソフトの実体は各種の自作コマンド(C言語で作成)と、主にawkスクリプトを駆使したshell scriptの集合になってる shell script の…

たまには真面目にバックテスト

折角の休みなので、真面目にバックテスト R_NOW_IMP.m4 ; ---------------------- _SG_IMP_ ALL d Oku(1) Oku(500) ; pOWu(99) DEF DAIBUG DEF _MAXn_ 30 ; ---------------------- YSN 600000 RKK 1.5 SSN 6.5 単純にシグナル増やす試み 単純だがシグナルを…

主要戦略のバックテスト確認

折角なので主要戦略のバックテスト確認 まずは05C_9y 寄成戦略 DD:j=975:440,756(15.25%) 資金=2,890,710 損益=2,127,075 (年621,115 年利 21.49%) 戻してはいるが、その前のDDがひどい やはりこれは裁量でon/offが必要だと思う 次はm5_2m DD:j=474:748,354(…

現在の状況でストラテジー改良に手を出さない理由(全然うまく書けませんが)

貴重な土日なんですが、特にストの改良に勤しむわけでもなく、いろいろグダグダ考えている日曜日の朝です 以下長文になってますが、中身は薄いです グラフだけ見てふーんでw OK 今年の2月に大暴落に巻き込まれ、成績もひどい状況で・・・ いろいろ改良した一…

DDの小さい暴落時戦略

かつて見たネットからの情報をもとに supercar.hatenablog.com 戦略を作って確認したんだが・・・・ 更にもう一つ、思い出したネットからの情報を盛り込むためにC言語ソースと格闘 一応うまくいったような・・・・ 05C_0 NotT1 include(./inc/fix/filter0) D…

指値戦略

これまで、ずっとentryは寄成のみで頑張ってきました というか、自作システムのsystemQが指値に対応してなかったのですが systemRの方は対応してたので 逆張り暫定〇号 というストを一時期運用してたりもしたんですが パフォーマンスがあまりよくない 約定率…

逆張り暫定〇号テスト投入

systemRのストラテジーシグナルをsystemQにimportできるようにしたので、 _SG_IMP_ ALL d Oku(1) Oku(500) DEF _MAXn_ 5 たった3行の簡単なストラテジーを作成して(シグナルはsystemRのストラテジーを全部importする) 過去3年分バックテストすると 約定率:…

systemRからsystemQへのシグナルexport&importができるようになった!

自作システムの話なんでチラシの裏にでも書けばいい記事なんですが・・・ systemRからsystemQへのシグナルexport&importができるようになった! いや、これ結構感動もの 左上のcsvエディタの中身がストラテジーなんだけど、 _SG_IMP_ 9 って書いとけば、sys…

ひょっとしたら宝の山か?

現在の自作システムの操作パネル systemQ2というのが、C言語で実装したシステムで現在稼働させているのですが・・ 昨年320万くらいもうかったありがたいシステムです これとは別にsystemR1というのがあって、これはC言語で実装した前処理部分のあとにR言語で…

逆張り暫定〇号の成績

まあ、簡単にシステムRで運用中の「逆張り暫定〇号」の成績を超簡単にまとめてみます まあストラテジーの名前からして投げやりなんですが、成績纏めも投げやりな感じでw 運用期間:2016/5/2~2016/8/15 トータル投入金額:¥9,925,800 確定損益:¥3,800 期待…

逆張り暫定5号投入

やけくそで逆張り暫定5号も投入 #暫定5号#200日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h200<-hei200(s)ans<-tapply(s$h200,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M5200s5m(sp0m)+5*s200m(sp0m)<(-10) &#h200<ans0[j+1]&h200< (-25)&dai>100000000& TRUE ) #ソートして</ans0[j+1]&h200<>…

逆張り暫定4号投入

更に調子に乗って、逆張り暫定4号も投入 ※注意は手仕舞いが4日後であること #暫定4号#15日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h15<-hei15(s)ans<-tapply(s$h15,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M515s5m(sp0m)+5*s15m(sp0m)<(10) &…

逆張り暫定3号投入

調子に乗ってw逆張り暫定3号も投入 #暫定3号#125日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h125<-hei125(s)ans<-tapply(s$h125,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M5125s5m(sp0m)+5*s125m(sp0m)<10 &#h125<ans0[j+1]&h125< (-25)&dai>100000000& TRUE ) #ソートして</ans0[j+1]&h125<>…

逆張り暫定2号投入

逆張り暫定1号のルール(R言語ソース)を適当に弄ってみたら、結構いい結果が返ってきたので 早速来週より投入 #暫定2号#75日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h75<-hei75(s)ans<-tapply(s$h75,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#…

逆張り暫定1号

このところ好調の逆張り暫定1号ですが、たまにはバックテストでの確認を 新システムで稼働させているので、R言語環境でこんなグラフになります ここ1ヵ月くらい、微益を積み上げており、好調のようです 縦軸は厳密ではないですが、あるポジションサイズをと…

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain