追記)現在はiTradeはやっていませんし、お勧めするつもりはありません(いろいろあったので)
iTRADEで使える指標一覧がネット上で見つかったので、見てるんですが・・・
割と一般的なものが多い(というか独自パラメタ作るのは無理?)
自作システムだと独自のパラメタばかりなんで、一般的な指標の組み合わせで表現できないかもしれない・・・
今までの考え方とまったく違う考え方をしないとダメかもしれないのでちょっと困ったなぁ
正直、iTRADE 使いこなせるかちょっとわからない
まあ、実際手にしてから悩めばいいけど、ちょっと、時間かかりそうだ
↑といったストラテジーの自動売買を考えていたんだけど・・・
ぶっちゃけると
ans<-tapply(s$h25,s$j,quantile,0.001)
ans0<-hei(ans,10)
h25<ans0[j+1]&
の部分が実現できない(R言語的発想)
これは暴落判定時に挙動を変えるものなんだけど・・・