いつか役に立つかも
新システムで独自パラメタのm番号の分布を描かせるようになりましたが、m番号について、いろいろ拡張したり変更したりしてます このままではぐちゃぐちゃになるので、 m番号改めMxNo.という表記に変更します(なんのことかわからないと思いますが) これまで…
しつこいけどw相変わらず平均への回帰について 平均への回帰 - Wikipedia ウィキぺディア読むと元来、生物データから見出された現象であり、その最初はフランシス・ゴルトンにより1877年に発表された種子の重量に関する結果である そうで、、 (ただwikiの説…
以下、理系崩れの戯言なので、基本スルーで、、、(突っ込みは無意味) 量子力学的考えのトレードへの応用は前、記事にした となれば、もう一つの現代物理学の基本である相対性理論もトレードに活用する必要がある 相対性理論は簡単に説明すると 結局相対的…
何となく、絶対値0.2以上で相関有と判断しているんだけど、ちゃんと統計学的に見た場合0.2ってどうよ? って思わなくもないのですが、タイムリーなことに見つけたブログ記事 webbeginner.hatenablog.com ありがたいことにR言語のソース付なので、そのまま計…
古い過去記事引っ張り出すけど 将棋について初心者クラスの(自称11級)の化学者が、チェスソフトの手法をベースに本業である化学反応の制御理論を応用して作ったのが、ボナンザというソフトで、これが非常に画期的なことだったんですが、、、 同じように裁…
平均への回帰のトレードへの応用法(まとめ) 長期&ファンダ重視長期で見れば価格は平均価格へ回帰するので、短期の値動きは無視せよ長期で勝負するためファンダ重視で ⇒量子力学的な揺らぎ(=短期の値動き)は無視せよ、ということは古典力学 あまり面白…
以下、理系くずれの独り言なので気にしないでください 確率でしか把握できない 観測(トレード)するまで確定しない という点でトレードは量子力学に似ているような気がする 銘柄Aの価格は? と聞かれて、ある時点の価格はきちんと存在するけどそれはその時…
平均への回帰 トレード でググると https://www.google.co.jp/#q=%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E3%80%80%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89 2015/12/9 現在 一番上に出てくるサイトから抜粋(FXトレードにおける平均への回帰…
※平均への回帰でいろいろググって、トレードに言及している記事を探しても「平均への回帰でいつか株価は平均値に戻るのですから、ファンダで銘柄選んで、長期保持しましょう」みたいな話しかでてきませんでしたが、ここでの話はそれとは全然違います 以前ち…
何をやっているかは前に書いた記事 を見てもらうとして、、、 m=+16おける 主要パラメタbと損益(に関係する値)との相関推移 強烈な相関ありの絶対値0.5から一気に0.2に、、、 実は木曜日の時点でも同じような値で、それに気づいていたので、金曜日のトレー…
Protraですが、、、、、 とりあえずダウンロードしてインストールしただけですが、株データ収集だけでも活用できそうですね 株データ(D)⇒更新(U) で1分弱で日々の株データをDLし、 株データ(D)⇒変換(U) で5分程度で株データが銘柄毎のcsv形式で得られ…
意外なところでシストレの話があって興味津々 今、一番気になるストラテジー kabumikabu.blog.fc2.com Protraというフリーソフトがあるんですね こちらも興味津々 osdn.jp 一応ダウンロードしてみた SU/CAR-STAPと融合できないかなw
一つ前の記事 で、mパラメタ(m番号)別に、主要パラメタと損益との相関係数の推移を長期間でグラフ化しましたが、 朝からR言語、シェルスクリプトと格闘し、近々の推移も見られるにしました まずは、m=16 15日前に相関が小さくなっていますが、すぐに回復 …
折角の土日なので、頑張ってR言語を使って、持ってるデータの範囲(2008年以降)でゴニョゴニョと、、、、 mパラメタ(m番号)別、主要パラメタと損益相関係数推移をグラフ化してみました 大体絶対値0.2以上にはなっている(故に主要パラメタとしてるわけで…
恐らく一番単純なパラメタの一つである移動平均乖離率ですが、「実際は使えない」とよく聞きます 例えば、自作のSU/CAR-STAPで、bパラメタと呼んでるパラメタがありますが、これも移動平均乖離率の一種で非常に単純なパラメタです 試しにここ2か月のbパラメ…
過去記事 で紹介しましたが、独自のパラメタmパラメタ(m番号)と名付けたやつのその2 明確に「これで確実な戦略が作れる」確証があったわけでなく、必ず整数(偶数)になるので、プログラミングで扱いやすいってだけで使い始めたのですが、、、、 いろいろ…
計算ミスで失敗に終わった(後出しジャンケン)nGV戦略でしたが、転んでもただでは起きないということで、、、、 詳細は説明できませんが、独自に作ったパラメタで、nパラメタ(n番号)というものがあり、それによりどうするか? 特にnパラメタ(n番号)が変…
昨日書いた の記事ですが、折角なのでグラフ貼っておきます (グラフが何を意味しているのかは、説明しずらいので省きます) 暴落前 暴落後 データ期間の長さは同じにしてみましたが、暴落後は顕著な特徴が出ています(振れ幅見てください) ということで、…
検証中に気づいたこととして という記事を書きましたが、気になることがあったので確かめてみました 概略だけ書きますが、この記事でグラフに示した顕著な特徴というのは、時系列における周期性を捉えていると考えられます 要は、暴落前は周期性の特徴より、…
体調が悪いのですが、土日に検証しないと先に進めないので、今週のデータも加えて、暴落後のデータからlookupという自作ツールで検証中です lookup でまず行っているのはいろいろなパラメタと損益に関するデータとの間の相関を見ることです パラメタ=過去デ…
何か非常に体調良くないのですが、頑張って自作ツールlookupで利益と相関の高いパラメタの抽出を試みていますが、、、 mパラメタについて、今まで m=+16 m=-22 m=-24 についてのみ検証してました(逆張リスト05C君はm=-24or-22です…
イザナミとか市販ソフトではなく、自作ソフトで頑張ってみてるわけですが(良いか悪いかは置いておいて)その中で自分で作ったパラメタについてちょっとだけ言及しておきます 今のところストラテジー構築の核となっているパラメタに「mパラメタ(m番号)とか…
ちょっと譬えが不謹慎ですが、他にいい表現がなかったので、、、すみません 今度はシグナル発生率のADバブルチャートの推移 プログラム上、日付の6日前から10日間(営業日)の買シグナル発生率(もちろん全部をシグナルとしているわけではない)をバブルの大…
とりあえず を踏まえて、現時点すなわち暴落発生後のADバブルチャート確認 手仕舞い条件は購入後6日で寄成りで売却 8/20-9/3の間にシグナルに従い購入し(つまりほぼ暴落発生中)6日後に売却した場合の期待値分布 7/4の時点での過去2年間(つまりほぼ上げ相…
マルチンゲール戦略の話が結構人気あったので続編 マルチンゲール戦略 - SU/CAR-STD-Support-System まずはお話の前提 世の中のすべてのギャンブルが廃止され、許されているギャンブルはコイントスの表裏に賭けるものだけの世界(ギャンブル好きな人にはつま…
全然シストレ的な話ではないが敢えてこちらに書く 中国発の金融危機起こらない で始まる記事を昨日の昼休みにネットで見つけ、保有株をぶん投げた 中国発の金融危機起こらない、買い入れ減額は妥当=木内委員jp.reuters.com リンクが切れた場合を想定して、…
シストレで逆張り戦略とっていた場合に大暴落が起きた場合の対処法で、いつかリバウンドが来るから、シグナル出まくっているのを資金を増やしながら買って行って、資金力の力でリバウンドとって運よく(あるいは相場を読んで)チャンスに変えて大儲けする、…
なぜ、逆張りの方が安定なのか?(少なくともそう思える) データ解析能力、相場を読む力(特に参加者の心理)、確率に対する理解、ここぞという時にギャンブルできる度胸があれば、順張りでも逆張りでも、同じ難易度だと思えるのだが、どうも順張りの方が難…
一応このままでは不親切すぎるので「マルチンゲール戦略」について一応触れておこうと、、、、 正直私自身もまだ混乱しているんですが、マルチンゲール理論というものが確率論(数学)の中にあって、確率過程の性質の話なんですでも、それは置いておいてw …
正直いうと、マルチンゲールについて完全に理解しているわけではないのです また、いわゆるマルチンゲール戦略(若しくはそれに近いもの)を決して勧めているわけでなく、むしろ最近知った手法はその逆な感じの戦略なんですw しかしながら、今回の暴落で大き…