とにかくルール通り、シグナル通り・・・
決めたことは絶対に守る
というシストレ原理主義だとうまく行かないような気がします・・・
複数の戦略で臨んでも・・・
戦略の数が増えすぎたら・・・・
どれを運用してどれは休むのか? は裁量判断になりますし・・・
運用している戦略をどのタイミングで止めるのかも裁量判断になります
勿論
過去の最大DDの2倍を超えたら運用停止でメンテナンス
なんてメタルールよくありますが・・・・
- コロナショックで2倍以上のDD
- 運用止めて全部手仕舞い
- メンテ中にコロナバブルで・・・
なんて最悪なことにもなります
戦略運用を止める判断は難しいと思いますが・・・・
よくある「バックテストの最大DDの〇倍で運用停止」ってのは遅すぎる気がします
運用停止は難しいのですが・・・
早めの方が退場は避けられます
(コロナショックで実際に経験)
その辺はバックテストはあくまでバックテストと割り切って、裁量の感覚を磨いた方がいいように思います
まあムズイですが・・・・
例えばこういう戦略も運用してます
勿論DD酷すぎて連続運用はしませんが・・・・
裁量判断でつまみ食い的に運用はできるかも と考えています
シストレではないと言われればそうかもしれませんが・・・・
まあ別にこれをストラテジーとして売るつもりはないので・・・